my_option_onerun <- function(){
  ##例子6-1，模拟一条样本路径，计算向下敲出欧式看跌障碍期权
  
  z=rnorm(M) #生成这条样本路径的每个节点上的随机数
  my_stock=rep(0,M)
  my_stock[1]=S #股票的初始价格是S
  for (j in 1:M) my_stock[j+1]=my_stock[j]*exp(p1+p2*z[j])
  if (min(my_stock)<B) my_payoff=0 else
    my_payoff=max(0,X-my_stock[M])
  my_option = exp(-r*T)*my_payoff
  return(my_option)

}
